Handelsplan - Range Handelsstrategien Range Handelsstrategien BPT Management 2016-10-02T19: 09: 2600: 00 Ich wünschte, ich wüsste, was die nächste Bar sieht wie Bereich Handel Strategien. Wäre es nicht toll zu wissen, was die nächste Bar aussieht Wenn Sie nur eine Vorausschau haben könnte, könnten wir alle ein kleines Vermögen. Nun, vielleicht ist dies nicht möglich, es sei denn, Sie sind hellseherisch, aber es gibt einen Weg, um ziemlich nahe zu tun, die gleiche Sache. Wie in diesem Beitrag werden wir untersuchen Bereich Handel Strategien. Um zu beginnen muss man zwei Binsenweisheiten des Handels verstehen. Erstens, 80 des Handels ist Trend und nur 20 des Handels ist Umkehr in der Natur. Um erfolgreich zu sein, wollen wir offensichtlich auf der rechten Seite des Handels sein und die richtige Annahme machen, dass sich die meisten Märkte in eine Richtung entwickeln. Bleiben Sie mit dem Trend und aufhören zu denken, Ihre gehen, um die Umkehr zu fangen, wie es wahr ist der Trend ist Ihr Freund. Zweitens, Die höhere Ebene Zeitreihen von Charts, desto wahrer ist dies. Ich habe wiederholt gesagt, in diesem Blog, sollte kein Trader wirklich auf weniger als 10 Minuten-Charts (weniger als 10 Minuten ist nur Rauschen) und mehr bevorzugt sollten wir den Handel aus der 1 Stunde und 4 Stunden-Charts. Darüber hinaus sollten wir jeden Tag den täglichen und zumindest wöchentlichen Blick auf die wöchentlichen und monatlichen Charts von Instrumenten, die wir handeln, betrachten. Um dies nicht zu tun, werden Sie nicht sehen, die Trends, weil die Bäume Ihre Sicht auf den Wald blockieren. Ok, gut, aber wie können wir diese verwenden, um den Handel Die Beschreibung für den Bereich Handel können Sie ein Beispiel für ein monatliches Diagramm finden Sie im Thumbnail-Beispiel (wir verwenden die bullishe Fall in diesem Beispiel, aber offensichtlich das Gegenteil ist wahr in einem bearish Fall). Die Faustregel ist, dass der nächste imaginäre Balken die gleiche Länge hat wie der aktuelle Balken, aber seine Preisspanne um den Betrag des gleitenden Durchschnitts höher ist (in unserem Fall finden wir, dass der 10-Perioden-gleitende Durchschnitt die beste Genauigkeit liefert). Sie können diese imaginäre Bar in die Zukunft leicht mit dieser einfachen Formel zu bauen. Daher ist der vorgeschlagene Handelsplan folgender: Trigger: Die Idee hier ist, dass wir auf einen Rückzug der vorherrschenden Tendenz eintreten werden. In unserem Fall ist die Tendenz oben, also werden wir für longs suchen, während der gleitende Durchschnitt auch auf den bullish Fall zeigt. Die Eintragung ist 66 von einem Zurückziehen auf diesem folgenden imaginären Stab. Ziel: Das Ziel ist 33 von einem Zug zurück auf dieser nächsten imaginären Bar oder an der Spitze. Dies gibt uns eine 1 bis 1 oder 1 bis 2 Stop-Target oder Lossprofit Trigger-Verhältnis. Stop: Der Stop ist der Tiefstand dieses nächsten imaginären Balken. Auftragsmanagement: Hier werden keine konkreten Auftragsmanagement-Ideen genannt, die sich aber weiterentwickeln lassen. Die monatliche Reichweite kann breit sein und kann auf jedem Stop-Outs teuer werden. So können vielleicht niedrigere Reichweite Zeitreihen berücksichtigt werden, während das Verständnis der niedrigeren Zeitreihen verwendet, die weniger Genauigkeit. Eine andere Möglichkeit, diese Strategie verwendet werden kann, ist als Filter oder Richtungsindikator auf einem niedrigeren Zeitreihenhandelsplan. Das heisst zum Beispiel einmal im monatlichen Triggerbereich könnte man einen Umkehrhandelsplan (zB Dojis) zu einer niedrigeren Zeitreihe (zum Beispiel in den 1-Stunden - oder 10-Minuten-Charts) suchen. Dies könnte helfen, verfeinern und validieren die niedrige Zeitreihe Handelsplan. Studieren Sie dieses Konzept und sehen, wie es für Sie arbeitet. Dieser Artikel, wählen Sie Ihre PlatformRange Bar-Strategien Schritt-für-Schritt-Building Rangeo Renko oder andere alternative Bars Strategien Schritt-für-Schritt von Mark Fric In diesem Artikel Ill erklären, die Schritt-für-Schritt-Prozess der Aufbau einer Strategie für Bereich oder renko Charts auf MetaTrader4. Im folgenden Beispiel werden Range-Balken verwendet, aber das gleiche Verfahren kann auch auf renko-Charts angewendet werden. Was sind Bereichs - oder Renko-Diagramme Sie sind alternative Diagramme, die keine Daten in Blöcken darstellen, die nach Zeit (5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde), sondern nach einem anderen Kriterium gruppiert sind. Für die Range-Leiste repräsentiert eine Kerze auf dem Diagramm einen gegebenen Bereich, beispielsweise 10 Pips. Also jedes Mal, wenn der Markt um weitere 10 Pips eine neue Kerze zieht. Die NinjaTrader-Plattform verfügt über eine integrierte Unterstützung für diese Diagrammtypen. Das einzige, was Sie tun müssen, um diese Diagramme in SQ zu verwenden, besteht darin, die Diagrammdaten zu exportieren Wie für jeden anderen Diagrammtyp. MetaTrader4-Plattform nicht native Unterstützung Range oder Renko-Diagramme, um sie anzuzeigen und zu verwenden, benötigen Sie Drittanbieter-Plugin. Sehr erschwinglicher Anbieter von RangeRenko Plugins für MT4, die wir getestet haben und empfehlen können, ist AZ-INVEST. EU Was Sie benötigen MetaTrader mit einem Online-Broker-Verbindung Tick Data Downloader oder ein ähnliches Programm zum Herunterladen von Tick-Daten AZ-INVEST Range Bars Plugin für MetaTrader (Pro-Version Mit speziellen CSV2FXT-Skripten) StrategyQuant Version 3.6 Birts Tick Data Suite, wenn Sie Ihre EA auf Distanzbars im MT4 testen möchten (nicht notwendig für den Handel) Der Prozess Abrufen der Daten Verwenden Sie qualitativ hochwertige (vorzugsweise tick) Daten, um genaue Reichweite zu berechnen Oder Renko-Charts. Sie können unseren Tick Data Downloader verwenden, um hochwertige Tickdaten kostenlos herunterzuladen. Laden Sie einfach die Daten für Ihr ausgewähltes Symbol und exportieren Sie es als Tick-Daten in CSV-Datei. In diesem Beispiel verwenden Sie GBPUSD-Daten. Installieren und Verwenden des AZ-INVEST Range Bars Plugin MetaTrader4 nicht nativ unterstützen Range Renko Bars, müssen Sie mit externen Plugin, dass diese Funktionalität ermöglicht. Kaufen und installieren dieses Plugin ist über den Rahmen dieses Artikels, es ist ein einfacher Prozess. AZ-INVEST-Plugins verfügen über eine eigene Dokumentation und Standardinstallation, die Sie durch das Setup führen wird. Generieren von Bereichsdiagrammdaten mithilfe des CSV2FXT-Skripts Mit der Pro-Version des Range-Bars-Plugins erhalten Sie eine Reihe spezieller CSV2FXT-Skripts, mit denen Sie Datendateien erstellen können, die für den Backtest benötigt werden. Wenn Sie das Range Bars Plugin richtig installiert haben, sollten Sie diese Skripte in Ihrem MetaTrader sehen. Starten Sie Ihr MetaTrader-Terminal. Wenn Sie Tick Data Suite installiert haben DONT start TDS an dieser Stelle, da das Skript nicht ordnungsgemäß unter TDS ausgeführt wird. Öffnen Sie den Ordner "MT4 Data". Um herauszufinden, was Ihr Datenordner ist, öffnen Sie MT4, gehen Sie zu File - Open Data Folder. Die ein Explorer-Fenster mit Ihrem MT4-Datenordner öffnet (sieht typischerweise wie C: UserusernameAppDataRoamingMetaQuotesTerminal32characterhexstring aus). Kopieren Sie die CSV-Datei, die von Tick Data Downloader in den Ordner MQLFiles in Ihrem MT4-Datenordner exportiert wird. Öffnen Sie das Diagramm für GBPUSD, 1 Minute. Sie sollten immer 1 Minute das Diagramm des Symbols verwenden, mit dem Sie arbeiten möchten. Dann gehen Sie zu Scripts und starten CSV2FXTrangebarsmod script. Es gibt 3 wichtige Parameter: barSize - für Range Bars müssen wir die Größe der Balken im Diagramm StrategyQuantExporttrue wählen - dies wird sicherstellen, dass das Konvertierungs-Skript generiert auch Datendatei für StrategyQuant Spread - es ist Am besten feste Verbreitung verwenden, da StrategyQuant keinen variablen Spread auf Rangeo Renko-Charts verwenden kann. Klicken Sie dann auf OK. Dieses Skript erzeugt. HST - und. FXT-Dateien, die zum Testen in MetaTrader sowie zur Datendatei für StrategyQuant erforderlich sind. Diese Datenkonvertierung dauert einige Zeit und youll sehen ihren Fortschritt auf dem Diagramm. Wenn es fertig ist, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob die neuen HST - und FXT-Dateien in die entsprechenden Ordner kopiert werden können. Sie können auf Ja klicken Importieren der Datendatei zu StrategyQuant Der nächste Schritt besteht darin, die generierte Bereichsdatendatei in StrategyQuant zu importieren, damit sie zum Backtest von Strategien verwendet werden kann. Wenn Sie StrategyQuantExporttrue verwendet haben, erzeugt das Skript eine neue Datendatei, die Bereichsdiagrammdaten in Ihrem MQL4Files-Ordner enthält. Nun importieren Sie diese Datei zu StrategyQuant. Öffnen Sie StrategyQuant, gehen Sie zu Data Manager und erstellen Sie ein neues Symbol GBPUSDrange10: Wählen Sie nun das neue Symbol aus und importieren Sie die Datei GBPUSD10piprangebars. csv, die im vorherigen Schritt erzeugt wurde. Sie sehen die neuen Daten mit dem Timeframe-Typ Intraday. Das ist praktisch alle Jetzt können Sie mit dem neuen Symbol in StrategyQuant genauso wie mit anderen Daten arbeiten und neue Strategien dafür generieren. Strategy Building Process Building Strategien für Range oder Renko Daten ist wie sam eas Bauen sie für alle anderen Standard-Zeitrahmen. Sie können natürlich auch In-Sample - und Out-of-Sample-Perioden, Robustheitstests, Optimierungen usw. verwenden. Weitere Informationen zum vollständigen Strategie-Building-Prozess finden Sie in diesem Artikel. Testen Sie Ihre neue Strategie in MetaTrader Lets sagen wir haben einige schöne Strategie in StrategyQuant und wir wollen es in MetaTrader testen. In diesem Beispiel verwenden Sie die Strategie 0.2232 unten. Um Ihre Sortimentsstrategie EA in MetaTrader zu testen, benötigen Sie die Tick Data Suite. Starten Sie Ihr MT4 mit TDS. Dann gehen Sie zu Tools - MetaQuotes Language Editor und erstellen Sie neue Expert Advisor mit dem Namen Strategie 0.2232. Kopieren fügen Sie die Strategie EA aus StrategyQuant in MetaQuotes Editor und kompilieren Sie die Strategie. Dann öffnen Sie Strategie Tester in MT4 und wählen Sie GBPUSD Symbol auf 1 Minute Zeitrahmen. Wenn Sie keine Änderung getan haben, haben Sie noch die. FXT - und. HST-Dateien, die von CSV2FXT-Skripts an ihrer Stelle generiert werden, und sie werden im Backtest verwendet. Wählen Sie Ihre Strategie und klicken Sie auf Start, um den Backtest zu starten. Wenn der Test beendet ist, können Sie das Diagramm überprüfen, youll sehen, dass die Resultate dasselbe wie in StrategyQuant sind. Trading Ihre neue Strategie in MetaTrader Trading die Strategie in MT4 erfordert die Eröffnung eines Range-Diagramm. Gehen Sie zum GBPUSD, M1-Diagramm und finden Sie dann RangeBarChart in Navigator - Custom Indicators. Wenden Sie dieses Kennzeichen auf das Diagramm mit der richtigen Einstellung an - in unserem Fall haben wir das Pip Range 10 verwendet. Sobald Sie dies sehen, sehen Sie den folgenden Kommentar unterhalb des Diagramms: Jetzt müssen Sie das generierte Offline-Diagramm öffnen - GBPUSD, M2 (wie im angezeigten Kommentar dargestellt), um auf das LIVE RangeBars-Diagramm zuzugreifen: Öffnen Sie GBPUSD, M2 offline Diagramm für 10.0 Pip RangeBars. Gehen Sie dazu in das Menü Datei in Ihrem MT4-Terminal und klicken Sie auf den Menüpunkt Offline öffnen: Das Offline-Diagramm startet, wenn neue Anführungszeichen von MT4 empfangen werden, und neue Balken werden erstellt, wenn sie gebildet werden. Bitte beachten Sie, dass jedes Mal, wenn das Plug-In angeschlossen ist (oder das MT4-Terminal neu gestartet wird), alle historischen Daten neu berechnet werden, so halten Sie dies im Auge, wenn Sie die RenderUsing1MhistoryBars auf 0 setzen (all ofhistory). Trotz seines Namens ist dies Live-Range-Diagramm und Sie können normalerweise EA hinzufügen: Diese EA wird dann normalerweise auf dieser Strecke Diagramm auf Demo oder reales Konto handeln. Diskutieren Sie über diesen Artikel hierTraining mit Range Bars - was sie sind und warum sollten Sie sie verwenden Posted by The Samurai Trader Heute wollte ich einige Trading-Grundlagen zu decken und diskutieren, welche Range Bars sind und welche Art von Vorteilen sie bieten können, um Ihre Trading Ansatz. Range Bars sind eine relativ neue Entwicklung in der Welt des Handels und als Ergebnis eine Menge Leute wissen nicht viel über sie und havent aktiv verwendet sie in ihrem eigenen Handel. Dies ist eine Schande, da ordnungsgemäß ausgelastet Bereich Balkendiagramme können eine äußerst effektive Art und Weise der Zerschlagung der Märkte Preis-Aktion und bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Zeit-basierte Charting. Die Erfindung der Range Bars Um zu beginnen, lassen Sie mich Ihnen eine kurze Geschichte über Range Bars. 1995 entschied ein brasilianischer Broker und Trader namens Vicente M. Nicolellis Jr., er brauche einen besseren Ansatz, um die Volatilität seiner lokalen Märkte in Sao Paulo zu bewältigen, wo er seinen Trading Desk betreibe. Seine Lösung bestand darin, das Zeitglied aus der Gleichung zu eliminieren und sich stattdessen nur auf die Preisaktion zu konzentrieren. Hierzu entwickelte er ein äußerst vielversprechendes Konzept, das so genannte Konstantspannbalken, die eine Reihe von Merkmalen hatten: Jeder Balken ist die gleiche Höhe, weil der Bereich konstant ist. Das Schließen der Leiste befindet sich immer auf dem oberen oder unteren der Leiste Eine Leiste ist immer ein Pip (oder ein Häkchen) oberhalb oder unterhalb der vorhergehenden Leiste Die Zeitspanne, die von jeder Leiste abgedeckt wird, ist variabel, da die Zeit für die Leistenerstellung irrelevant ist Mit dieser Methode kann ein Trader den Bereich wählen, Verwenden wir meistens 3-5 Pip Range Bars bei Samurai Forex Trading) und gelten neue Ansätze, die sonst nicht verfügbar waren mit ihren bisherigen Charts. Diese neue Range-Bar-Entwicklung bot Herrn Nicolellis viele Vorteile gegenüber zeitbasierten Charts. Die Vorteile von Range Bar Trading Für eine, mit Range Bars hilft glätten die Preis-Aktion und beseitigt eine Menge des Marktes Lärm. Da nur der Preis für die Erzeugung von Bereichsleisten und nicht für die Zeitdauer von Bedeutung ist, werden Perioden des Zerhackens minimiert und falsche Signale werden reduziert. Wir können in der Grafik unten sehen, wie effektiv das sein kann, wo zusätzliche Balken in der starken Trends nach oben verschieben (so dass wir zusätzliche Eintrittsmöglichkeiten), während weniger Balken drucken, während der Preis langsam bewegt und ist ziemlich choppy (also halten uns von falsch Bewegt). Mit dem Einsatz von Range Bars deutlich mehr potenzielle Bereiche der Unterstützung und Widerstand. Sie können oft sehen, dies in der Videorecaps ich Post, wenn der Preis schnell bewegt wird. Stütz - und Widerstandsbereiche, die zuvor in M5- und M15-Stäben verborgen sein konnten, werden durch die Verwendung von kleinen Streifen deutlich sichtbar. Wir können diese Bereiche als zusätzlichen Nachweis für unsere Trades und auch als hochwirksame potenzielle Exit Points in unseren Handelsmanagementstrategien nutzen. Aber wahrscheinlich ist der wichtigste Vorteil der Reichweite Balkendiagramme, dass sie es uns erlauben, die Verzögerungszeit der Indikatoren zu minimieren oder in einigen Fällen zu eliminieren. Die Verwendung von Indikatoren kann nur ein kleiner Teil eines umfassenden Gesamthandelsansatzes sein, aber sie können weiterhin sehr effektiv sein, wenn sie in einer Weise verwendet werden, die das Rauschen und falsche Signale minimiert. Durch die Konzentration auf den Preis allein und die Beseitigung der Zeit-Element, viele Indikatoren werden viel genauer und leistungsfähiger. Zum Beispiel, im Elite Range Bar System verwenden wir gleitende Durchschnitte, um uns Zeit unser Trades durch die Einreise nach kurz-und mittelfristigen Impuls. Durch die Beseitigung der Zeit können wir uns auf die Bewegung des Preises selbst konzentrieren, der es uns erlaubt, präziser zu sein. Wenn ein Händler normalerweise warten muss, bis ein M5- oder M15-Stab geschlossen ist, können wir innerhalb dieses Stabes handeln, indem wir strikt von der Bewegung und dem Momentum des Preises handeln. Dies macht für eine äußerst effektive Trading-Ansatz Hier haben wir ein Beispiel, wie Range Bars können sehr nützlich sein, in schnellen Trends mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten, um kurzfristige Dynamik zu messen. Wo das M5 nicht viel Gelegenheit für den Beitritt zum bullischen Lauf bietet, zeigt die RB3 (3 Pip Strecke Strecke) Diagramm die kleineren Preis-Aktion Pullbacks die M5 Bars verstecken und ermöglicht es uns, einige qualitativ hochwertige Einträge in Übereinstimmung mit der Gesamtbewegung zu nehmen. Das gleiche Preis-Aktion kann auch auf Preis-Extremen auftreten, wo schnelle Ablehnungen auf Zeit-basierte Charts nicht geben uns einen Eintrag, sondern die Klarheit der Bereich Bar Preis-Aktion tut. Range Bars können auch sehr effektiv mit Oszillatoren wie MACD oder Stochastik. Obwohl ich diese nicht mehr direkt im Elite Range Bar System verwende, handelte ich über ein Jahr lang mit einigen dieser Indikatoren Balkenstrategien und fand sie weitaus effektiver als mit zeitbasierten Charts für Handelsbereiche und Counter - Trend. Indem sie Zeit und Konzentration auf den Preis allein beseitigten, bauten sich diese Oszillatoren ganz anders, was ihre Genauigkeit deutlich verbesserte. Dinge wie überkauft und überverkauft Ebenen wurden auf den Preis allein und waren besser als je zuvor. Probieren Sie sie auf einige Strecke Balkendiagramme für sich selbst und Sie werden sehen, was ich meine Schlussfolgerung Wenn Sie Zeit-basierte Charts für eine längere Zeit gehandelt haben, werden Sie wahrscheinlich finden es lohnt sich die Bemühung, einige Forschung und Prüfung mit Range Bars zu tun . Nicht nur werden sie bieten Ihnen eine völlig neue Perspektive auf Handel und Preis-Aktion, sie sind auch sehr effektiv in einem tatsächlichen Live-Trading-Umfeld Wenn Sie mehr von Range Bars in Aktion sehen möchten, würde ich Sie ermutigen, einige unserer Video-Rückblicke zu sehen Hier auf dem Blog, so können Sie sehen, wie wir sie nutzen, um effektiv ziehen Pips aus dem Markt. Wenn Sie auf der Suche nach einem umfassenderen Ansatz, der Setups und Trade-Management-Strategien umfasst, können Sie einen Blick auf die Seite für unsere Elite Range Bar System Kurs, der eine komplette Trading-Methodik enthält.
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