Trading Systeme und Methoden, Website, 5. Ausgabe Der ultimative Leitfaden für Handelssysteme, vollständig überarbeitet und aktualisiert Seit fast dreißig Jahren haben sich professionelle und individuelle Händler an Trading Systems und Methoden für detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen gedreht Jetzt diese völlig überarbeitete Fifth Edition Updates Abdeckung für heutige Märkte. Der endgültige Verweis auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels, um Trader zu helfen, ein Programm zu entwickeln, das ihre eigenen einzigartigen Bedürfnisse erfüllt. Mit einem neuen analytischen Rahmen für den Vergleich systematischer Methoden und Techniken bietet diese neue Ausgabe eine umfassende Berichterstattung in fast allen Bereichen, darunter Trends, Dynamik, Arbitrage, Integration von Grundlagenstatistiken und Risikomanagement. Umfassende und eingehende, beschreibt das Buch jede Technik und wie sie zu einem Händler Vorteil genutzt werden kann, und zeigt Ähnlichkeiten und Variationen, die als wertvolle Alternativen dienen können. Das Buch geht auch Leser durch grundlegende mathematische und statistische Konzepte von Handelssystem-Design und Methodik, wie wie viel Daten zu verwenden, wie man einen Index, Risikomessungen und vieles mehr zu erstellen. Diese durchdacht überarbeitete und aktualisierte Fifth Edition verpackt mit Beispielen umfasst mehr Systeme, mehr Methoden und mehr Risikoanalysetechniken als je zuvor. Der ultimative Leitfaden für Trading System Design und Methoden, neu revidiert Beinhaltet erweiterte Abdeckung von Handelstechniken, Arbitrage, statistische Werkzeuge und Risikomanagement-Modelle Geschrieben von gefeierten Experten Perry J. Kaufman Features Kalkulationstabellen und TradeStation-Programme für eine umfassendere und interaktive Lernerfahrung Bietet Leser mit Zugriff auf eine Companion-Website mit ergänzenden Materialien geladen Geschrieben von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Handel, Handelssysteme und Methoden, ist Fifth Edition der wesentliche Hinweis auf Handelssystem-Design und Methoden für ein Post-Krisen-Handelsumfeld aktualisiert. Vorwort zur 5. Auflage xv KAPITEL 1 Einleitung 1 Die wachsende Rolle der technischen Analyse 1 Konvergenz der Handelsformen in Aktien und Futures 2 Eine Linie im Sand zwischen Fundamentaldaten und technischer Analyse 4 Professionell und Amateur 5 Entscheiden über einen Handelsstil 8 Lärmmessung 10 Reifende Märkte und Globalisierung 14 Hintergrundmaterial 16 Forschungsrichtlinien 18 Ziele dieses Buches 19 Profil eines Handelssystems 20 Ein Wort über die in diesem Buch verwendete Notation 23 KAPITEL 2 Grundkonzepte und Berechnungen 25 Über Daten und Mittelung 26 Preisverteilung 33 Momente der Verteilung: Varianz, Schiefe und Kurtosis 37 Standardisierung von Risiko und Rückkehr 48 Standardleistungsmessungen 58 Angebot und Nachfrage 66 KAPITEL 3 Charting 79 Konsistente Muster finden 80 Was die Hauptpreisbewegungen und - trends verursacht 82 Das Balkendiagramm und seine Interpretation von Charles Dow 83 Formations-Diagramm 92 One-Day-Muster 102 Fortsetzungsmuster 113 Grundkonzepte in Chart Trading 117 Accumulation und Distribution8212Bottoms und Tops 118 episodische Patterns 132 Preisziele für Bar Charting 133 Implizite Strategien in Kerzencharts 139 Praktische Anwendung der Balkendiagramm 144 Evolution in der Formationen 148 KAPITEL 4 Charting Systeme und Techniken 151 Dunnigan und der Schub-Methode 152 Nofri8217s Congestion-Phasen-System 155 Außerhalb Tage mit einem Außen Close 157 Innerhalb Tage 158 Pivot-Punkte 158 Aktion und Reaktion 159 Channel-Breakout 167 Verschieben von Kanälen 170 Commodity Channel Index 171 Wyckoff8217s Kombinierte Techniken 172 Komplexe Muster 173 eine Studie von Charting Patterns 176 Bulkowski8217s Chartmuster Rankings 178 KAPITEL 5 Ereignisgesteuerte Trends 181 Swing Trading 182 Konstruktion eines Swing-Diagramm eine Swing-Filter 184 Point-and-Figure Charting 195 der N-Day Breakout 222 KAPITEL 6 Regressionsanalyse 235 Komponenten einer Zeitreihe 235 Merkmale der Preisdaten 236 Lineare Regression 238 lineare Korrelation 248 Nonlinear Annäherungen für zwei Variablen 252 Transforming Nonlinear Linear 256 Auswertung der mit zwei Variablen Techniken 257 Multivariate Annäherungen 259 Grundsignale Handel mit einem linearen Regressionsmodell 273 Mess Marktstärke 276 KAPITEL 7 Zeitbasierte Trendberechnungen 279 Forecasting and Nach 279 Preisänderungen im Zeit 284 Der Moving Average 284 Geometrische Moving Average 292 Kumulierte Durchschnittliche 293 Kumulierte Durchschnitt 293 Drop-Off Zurücksetzen Effect 293 exponentielle Glättung 293 Plotten Lags und führt 307 KAPITEL 8 Trend-Systeme 309 Warum Trendsysteme arbeiten 309 Grundlegende Kauf - und Verkaufssignale 314 Bänder und Kanäle 320 Anwendungen eines Single-Trend 330 Vergleich wichtiger Trendsysteme 336 Techniken mit zwei Trendlinien 350 Mehrere Trends und gesunder Menschenverstand 356 Umfassende Studien 359 Auswahl der richtigen Trendmethode und Geschwindigkeit 359 Moving Average Sequenzen: Signalverlauf 363 Frühe Exits von einem Trend 366 Moving Average Projiziert Crossovers 366 KAPITEL 9 Momentum und Oszillatoren 369 Divergence Index 384 doppelt geglättete Momentum 404 Geschwindigkeit und Beschleunigung 412 Hybrid Momentum Techniques 416 Momentum Divergence 418 Einige abschließende Kommentare zu Momentum 426 KAPITEL 10 Saisonalität und Kalender Patterns 427 ein konsistentes Faktor 428 die saisonalen Muster 429 Beliebte Methoden zur Berechnung der Saisonalität 430 Saison Filter 456 Saisonalität und der Börse 478 Common Sense und Saisonalität 483 KAPITEL 11 Zyklusanalyse 485 Zyklus Basics 485 Aufdecken des Zyklus 494 Maximum Entropy 514 Zykluskanalindex 520 Kurze Zyklusanzeige 521 KAPITEL 12 Volumen, Öffnungsintervall und Breite 527 Ein Spezialfall für Futures-Volumen 527 Abweichungen von den Normalmustern 529 Standardinterpretation 531 Volumenindikatoren 535 Breadth Indicators 546 Interpretieren von Volumen und Breite systematisch 554 Eine integrierte Wahrscheinlichkeit Modell 558 Intraday Volume Patterns 559 Filterung Low Volume 562 Markt Facilitation Index 564 KAPITEL 13 Aufstriche und Arbitrage 565 Dynamik Futures Intra Spreads 566 Gebühren 567 Spreads in Aktien 569 Verbreitung und Arbitrage Beziehungen 570 Risk Reduction Tragen in Spreads 571 Carry Trade 596 Ändern Spread-Beziehungen 600 Intermarket Spreads 602 KAPITEL 14 Verhaltenstechniken 617 Messung der Nachrichten 618 Event-Handels 623 Commitment of Traders Report 635 Stellungnahme und Contrary Opinion 641 Fibonacci und Human Behavior 648 Elliott8217s Wellen-Prinzip 651 Kursziel Constructions Mit dem Fibonacci-Verhältnis 660 Fischer8217s Golden Section Compass-System 662 WD Gann8212Time and Space 666 Finanzastrologie 671 KAPITEL 15 Mustererkennung 685 Projizieren Täglich Hochs und Tiefs 687 Tageszeit 689 Opening Gaps 699 Werktag, Wochenende und Reversal Patterns 711 Computer-Based Mustererkennung 732 Methoden der künstlichen Intelligenz 735 KAPITEL 16 Day Trading 737 Auswirkungen von Transaktionskosten 738 Key Elements of Day Trading 744 Handels Mit Formationen 753 Intraday Breakout-Systeme 759 Intraday Volume Patterns 774 Intraday Preisschocks 775 KAPITEL 17 Adaptive Techniques 779 Adaptive Trendberechnungen 779 Adaptive Variationen 788 Andere Adaptive Momentum Berechnungen 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Ein Adaptive Prozess 797 Adaptive Methoden 798 KAPITEL 18 Preis Distribution Systems 801 Messverteilung 801 Verwendung von Preisverteilungen und Patterns Unter Berücksichtigung zu antizipieren Verschiebt 805 Aufteilung der Preise 811 Steidlmayer8217s Marktprofil 822 Verwendung des Täglich Ausschüttungen an Identifizieren Sie Unterstützung und Widerstand 830 KAPITEL 19 Multiple Zeitrahmen 833 Tuning Zwei Zeitrahmen zusammen zu arbeiten 833 Elder8217s Triple-Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Mehrere Zeitrahmen 838 Martin Pring8217s KST-System 842 KAPITEL 20 Fortgeschrittene Techniken 845 Mess Volatilität 845 Volatilität und für den Handel 856 Handels Selektion über Volatilität 861 Trends und Preis Lärm 868 Trends und Zinsen bewerten Carry 871 Expert Systems 871 Fuzzy Logic 875 Fraktale, Chaos, und Entropy 880 Neuronale Netze 886 Genetische Algorithmen 895 Replikation von Hedge Fonds 902 KAPITEL 21 Systemprüfung 905 Identifizierung der Parameter 908 die Auswahl der Testdaten 910 Testing Integrität 916 für das beste Ergebnis der Suche 919 Visualisierung und Interpretation von Testergebnissen 922 Großraumtests 932 Verfeinerung der Strategieregeln 937 Ankunft bei gültigen Testergebnissen 938 Vergleich der Ergebnisse von zwei Systemen 946 Profitieren von den schlimmsten Ergebnissen 950 Wiederholen beim Ändern von Parametern 951 Testen über ein breites Spektrum von Märkten 954 Preisschocks 970 Anatomie einer Optimierung 972 summieren Robustheits 976 KAPITEL 22 Praktische Erwägungen 983 Gebrauch und Missbrauch des Computers 984 Extreme Events 992 Gambling Techniques8212The Theory of Runs 1000 Selective Handels 1011 System-Trade-Offs 1012 Handelslimiten und Disconnected Markets 1018 Silber und NASDAQ8212Too, gut zu sein True 1020 Ähnlichkeit systematischer Handelssignale 1021 KAPITEL 23 Risikosteuerung 1027 Fehlverhalten von Fertigkeiten 1027 Risikoaversion 1028 Messung von Rendite und Risiko 1034 Leverage basierend auf Exposure 1049 Individuelles Handelsrisiko 1050 Kaufman auf Stopps und Profit-Taking 1059 Ranking von Märkten zur Selektion 1062 Wahrscheinlichkeit Von Erfolg und Ruin 1072 Eingeben einer Position 1076 Zusammenfassen einer Position 1080 Eigenkapitaltrends 1085 Investieren und Reinvestieren: Optimal f 1088 Vergleich der erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse 1092 KAPITEL 24 Diversifikation und Portfoliozuordnung 1099 Ändern von Korrelationen 1105 Arten von Portfolio-Modellen 1105 Klassische Portfolio-Allokationsberechnungen 1107 Suchen Optimale Portfolioallokation Mit Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Genetic Algorithm Lösung für Portfolio-Allokation (GASP) 1114 Volatilität Stabilization 1142 ANHANG 1 Statistische Tabellen 1147 ANHANG 2 Matrix Lösung Lineare Gleichungen und Markov-Ketten 1151 ANHANG 3 trigonometrische Regression für Zyklen 1161 Über den Companion-Website 1191Trading Finding Systeme und Methoden, Website, 5. Ausgabe Der ultimative Leitfaden für Handelssysteme, vollständig überarbeitet und aktualisiert Seit fast dreißig Jahren wenden sich Fach - und Einzelhändler an Trading Systems und Methoden für detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen Diese vollständig überarbeitete Fifth Edition aktualisiert die Abdeckung für die heutigen Märkte. Der endgültige Verweis auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels, um Trader zu helfen, ein Programm zu entwickeln, das ihre eigenen einzigartigen Bedürfnisse erfüllt. Mit einem neuen analytischen Rahmen für den Vergleich systematischer Methoden und Techniken bietet diese neue Ausgabe eine umfassende Berichterstattung in fast allen Bereichen, darunter Trends, Dynamik, Arbitrage, Integration von Grundlagenstatistiken und Risikomanagement. Umfassende und eingehende, beschreibt das Buch jede Technik und wie sie zu einem Händler Vorteil genutzt werden kann, und zeigt Ähnlichkeiten und Variationen, die als wertvolle Alternativen dienen können. Das Buch geht auch Leser durch grundlegende mathematische und statistische Konzepte von Handelssystem-Design und Methodik, wie wie viel Daten zu verwenden, wie man einen Index, Risikomessungen und vieles mehr zu erstellen. Diese durchdacht überarbeitete und aktualisierte Fifth Edition verpackt mit Beispielen umfasst mehr Systeme, mehr Methoden und mehr Risikoanalysetechniken als je zuvor. Der ultimative Leitfaden für Trading System Design und Methoden, neu revidiert Beinhaltet erweiterte Abdeckung von Handelstechniken, Arbitrage, statistische Werkzeuge und Risikomanagement-Modelle Geschrieben von gefeierten Experten Perry J. Kaufman Features Kalkulationstabellen und TradeStation-Programme für eine umfassendere und interaktive Lernerfahrung Bietet Leser mit Zugriff auf eine Companion-Website mit ergänzenden Materialien geladen Geschrieben von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Handel, Handelssysteme und Methoden, ist Fifth Edition der wesentliche Hinweis auf Handelssystem-Design und Methoden für ein Post-Krisen-Handelsumfeld aktualisiert. Vorwort zur 5. Auflage xv KAPITEL 1 Einleitung 1 Die wachsende Rolle der technischen Analyse 1 Konvergenz der Handelsformen in Aktien und Futures 2 Eine Linie im Sand zwischen den Grundlagen und der technischen Analyse 4 Professionell und Amateur 5 Entscheiden über einen Handelsstil 8 Lärmmessung 10 Reifende Märkte und Globalisierung 14 Hintergrundmaterial 16 Forschungsrichtlinien 18 Ziele dieses Buches 19 Profil eines Handelssystems 20 Ein Wort über die in diesem Buch verwendete Notation 23 KAPITEL 2 Grundlegende Konzepte und Berechnungen 25 Über Daten und Mittelung 26 Preisverteilung 33 Momente der Verteilung: Varianz, Schiefe und Kurtosis 37 Standardisierung von Risiko und Rückkehr 48 Standardleistungsmessungen 58 Angebot und Nachfrage 66 KAPITEL 3 Charting 79 Konsistente Muster finden 80 Was die Hauptpreisbewegungen und - trends verursacht 82 Das Balkendiagramm und seine Interpretation von Charles Dow 83 Formations-Diagramm 92 One-Day-Muster 102 Fortsetzungsmuster 113 Grundkonzepte in Chart Trading 117 Accumulation und Distribution8212Bottoms und Tops 118 episodische Patterns 132 Preisziele für Bar Charting 133 Implizite Strategien in Kerzencharts 139 Praktische Anwendung der Balkendiagramm 144 Evolution in der Formationen 148 KAPITEL 4 Charting Systeme und Techniken 151 Dunnigan und der Schub-Methode 152 Nofri8217s Congestion-Phasen-System 155 Außerhalb Tage mit einem Außen Close 157 Innerhalb Tage 158 Pivot-Punkte 158 Aktion und Reaktion 159 Channel-Breakout 167 Verschieben von Kanälen 170 Commodity Channel Index 171 Wyckoff8217s Kombinierte Techniken 172 Komplexe Muster 173 eine Studie von Charting Patterns 176 Bulkowski8217s Chartmuster Rankings 178 KAPITEL 5 Ereignisgesteuerte Trends 181 Swing Trading 182 Konstruktion eines Swing-Diagramm eine Swing-Filter 184 Point-and-Figure Charting 195 der N-Day Breakout 222 KAPITEL 6 Regressionsanalyse 235 Komponenten einer Zeitreihe 235 Merkmale der Preisdaten 236 Lineare Regression 238 lineare Korrelation 248 Nonlinear Annäherungen für zwei Variablen 252 Transforming Nonlinear Linear 256 Auswertung der mit zwei Variablen Techniken 257 Multivariate Annäherungen 259 Grundsignale Handel mit einem linearen Regressionsmodell 273 Mess Marktstärke 276 KAPITEL 7 Zeitbasierte Trendberechnungen 279 Forecasting and Nach 279 Preisänderungen im Zeit 284 Der Moving Average 284 Geometrische Moving Average 292 Kumulierte Durchschnittliche 293 Kumulierte Durchschnitt 293 Drop-Off Zurücksetzen Effect 293 exponentielle Glättung 293 Plotten Lags und führt 307 KAPITEL 8 Trend-Systeme 309 Warum Trendsysteme arbeiten 309 Grundlegende Kauf - und Verkaufssignale 314 Bänder und Kanäle 320 Anwendungen eines Single-Trend 330 Vergleich wichtiger Trendsysteme 336 Techniken mit zwei Trendlinien 350 Mehrere Trends und gesunder Menschenverstand 356 Umfassende Studien 359 Auswahl der richtigen Trendmethode und Geschwindigkeit 359 Moving Average Sequenzen: Signalverlauf 363 Frühe Exits von einem Trend 366 Moving Average Projiziert Crossovers 366 KAPITEL 9 Momentum und Oszillatoren 369 Divergence Index 384 doppelt geglättete Momentum 404 Geschwindigkeit und Beschleunigung 412 Hybrid Momentum Techniques 416 Momentum Divergence 418 Einige abschließende Kommentare zu Momentum 426 KAPITEL 10 Saisonalität und Kalendermuster 427 Ein konsistenter Faktor 428 Das Saisonmuster 429 Beliebte Methoden für die Berechnung der Saisonalität 430 Saisonfilter 456 Saisonalität und Börse 478 Gemeinsamer Sense und Saisonalität 483 KAPITEL 11 Zyklusanalyse 485 Zyklusgrundlagen 485 Entdeckung des Zyklus 494 Maximale Entropie 514 Zykluskanalindex 520 Kurze Zyklusanzeige 521 KAPITEL 12 Volumen, Öffnungsintervall und Breite 527 Ein Spezialfall für Futures-Volumen 527 Abweichungen von den Normalmustern 529 Standardinterpretation 531 Volumenindikatoren 535 Breadth Indicators 546 Interpretieren von Volumen und Breite systematisch 554 Eine integrierte Wahrscheinlichkeit Modell 558 Intraday Volume Patterns 559 Filterung Low Volume 562 Markt Facilitation Index 564 KAPITEL 13 Aufstriche und Arbitrage 565 Dynamik Futures Intra Spreads 566 Gebühren 567 Spreads in Aktien 569 Verbreitung und Arbitrage Beziehungen 570 Risk Reduction Tragen in Spreads 571 Carry Trade 596 Ändern Spread-Beziehungen 600 Intermarket Spreads 602 KAPITEL 14 Verhaltenstechniken 617 Messung der Nachrichten 618 Event-Handels 623 Commitment of Traders Report 635 Stellungnahme und Contrary Opinion 641 Fibonacci und Human Behavior 648 Elliott8217s Wellen-Prinzip 651 Kursziel Constructions Mit dem Fibonacci-Verhältnis 660 Fischer8217s Golden Section Compass-System 662 WD Gann8212Time and Space 666 Finanzastrologie 671 KAPITEL 15 Mustererkennung 685 Projizieren Täglich Hochs und Tiefs 687 Tageszeit 689 Opening Gaps 699 Werktag, Wochenende und Reversal Patterns 711 Computer-Based Mustererkennung 732 Methoden der künstlichen Intelligenz 735 KAPITEL 16 Day Trading 737 Auswirkungen von Transaktionskosten 738 Key Elements of Day Trading 744 Handels Mit Formationen 753 Intraday Breakout-Systeme 759 Intraday Volume Patterns 774 Intraday Preisschocks 775 KAPITEL 17 Adaptive Techniques 779 Adaptive Trendberechnungen 779 Adaptive Variationen 788 Andere Adaptive Momentum Berechnungen 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Ein Adaptive Prozess 797 Adaptive Methoden 798 KAPITEL 18 Preis Distribution Systems 801 Messverteilung 801 Verwendung von Preisverteilungen und Patterns Unter Berücksichtigung zu antizipieren Verschiebt 805 Aufteilung der Preise 811 Steidlmayer8217s Marktprofil 822 Verwendung des Täglich Ausschüttungen an Identifizieren Sie Unterstützung und Widerstand 830 KAPITEL 19 Multiple Zeitrahmen 833 Tuning Zwei Zeitrahmen zusammen zu arbeiten 833 Elder8217s Triple-Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Mehrere Zeitrahmen 838 Martin Pring8217s KST-System 842 KAPITEL 20 Fortgeschrittene Techniken 845 Mess Volatilität 845 Volatilität und für den Handel 856 Handels Selektion über Volatilität 861 Trends und Preis Lärm 868 Trends und Zinsen bewerten Carry 871 Expert Systems 871 Fuzzy Logic 875 Fraktale, Chaos, und Entropy 880 Neuronale Netze 886 Genetische Algorithmen 895 Replikation von Hedge Fonds 902 KAPITEL 21 Systemprüfung 905 Identifizierung der Parameter 908 die Auswahl der Testdaten 910 Testing Integrität 916 für das beste Ergebnis der Suche 919 Visualisierung und Interpretation von Testergebnissen 922 Großraumtests 932 Verfeinerung der Strategieregeln 937 Ankunft bei gültigen Testergebnissen 938 Vergleich der Ergebnisse von zwei Systemen 946 Profitieren von den schlimmsten Ergebnissen 950 Wiederholen beim Ändern von Parametern 951 Testen über ein breites Spektrum von Märkten 954 Preisschocks 970 Anatomie einer Optimierung 972 summieren Robustheits 976 KAPITEL 22 Praktische Erwägungen 983 Gebrauch und Missbrauch des Computers 984 Extreme Events 992 Gambling Techniques8212The Theory of Runs 1000 Selective Handels 1011 System-Trade-Offs 1012 Handelslimiten und Disconnected Markets 1018 Silber und NASDAQ8212Too, gut zu sein True 1020 Ähnlichkeit systematischer Handelssignale 1021 KAPITEL 23 Risikosteuerung 1027 Fehlverhalten von Fertigkeiten 1027 Risikoaversion 1028 Messung von Rendite und Risiko 1034 Leverage basierend auf Exposure 1049 Individuelles Handelsrisiko 1050 Kaufman auf Stopps und Profit-Taking 1059 Ranking von Märkten zur Selektion 1062 Wahrscheinlichkeit Von Erfolg und Ruin 1072 Eingeben einer Position 1076 Zusammenfassen einer Position 1080 Eigenkapitaltrends 1085 Investieren und Reinvestieren: Optimal f 1088 Vergleich der erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse 1092 KAPITEL 24 Diversifikation und Portfoliozuordnung 1099 Ändern von Korrelationen 1105 Arten von Portfolio-Modellen 1105 Klassische Portfolio-Allokationsberechnungen 1107 Suchen Optimale Portfolioallokation Mit Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Genetic Algorithm Lösung für Portfolio-Allokation (GASP) 1114 Volatilität Stabilization 1142 ANHANG 1 Statistische Tabellen 1147 ANHANG 2 Matrix Lösung Lineare Gleichungen und Markov-Ketten 1151 ANHANG 3 trigonometrische Regression für Zyklen 1161 Über den Companion-Website zu finden 1191A Simple Day Trading-Strategie Arbeiten mit Händlern auf der ganzen Welt I8217ve bemerkt ein gemeinsames Thema. Day-Trader machen den Handel zu kompliziert Sie haben Dutzende von Indikatoren auf ihrem Trading-Bildschirm und dann nicht in Trades mit Vertrauen geben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen haben, indem Sie eine einfache Day-Trading-Strategie, die nur auf zwei Indikatoren beruht. Was sind die besten Märkte für diese Trading-Strategie Diese Strategie ist ein einfacher Trend nach Strategie, die in jedem Markt funktionieren sollte, aber als Day-Trader Ich ziehe es vor, Futures Handel. Bei Rockwell Trading, handeln wir diese Strategie leben in unserem Live-Trading Rooms auf folgenden Märkten: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro mit 30-jähriger T-Bonds Wie Einrichten Ihrer Charting Software Wenn eine Auswahl Zeitrahmen, bevorzugen wir Tick-Charts für diese Strategie. Wenn Sie nicht mit Tick-Charts vertraut sind, schließt eine Tick-Leiste nach einer bestimmten Anzahl von Trades anstelle eines Zeitrahmens wie ein 5 oder 15 Minuten-Balken. Als Beispiel verwende ich ein 4.500-Tick-Diagramm für das E-Mini SampP. Dies bedeutet, dass eine Bar oder eine Kerze aufgetragen wird alle 4.500 Trades. Eine Bar kann 2 bis 5 Minuten in Anspruch nehmen, aber die tatsächliche Zeit dauert es, um wirklich doesn8217t Sache abzuschließen. Alles, was zählt, ist die Menge der Trades, die auf dem Markt ausgeführt wurden. Der Vorteil der Verwendung von Tick-Charts ist, dass die Anzahl der Balken in Abhängigkeit von der Volatilität ansteigt und abnimmt. Wenn die Märkte bewegen und es gibt mehr Trades, haben Sie mehr Bars. Wenn die Märkte ruhig sind, haben Sie weniger Bars. Als Beispiel wird eine Einstellung von 4.500 Trades für den E-mini SampP erzeugen typischerweise zwischen 7 und 10 bar während der 17 Stunden über Nacht Sitzung (16.30 Uhr EST und 09.30 Uhr EST), da die E-mini SampP nicht Aktiv gehandelt während dieser Zeit. In den ersten zwei Stunden des aktiven Handels (zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr EST) können Sie jedoch je nach Handelsaktivität des Tages zwischen 16 und 24 Bar erwarten. Tick Charts entfernen Sie den Zeitfaktor aus Diagrammen und fügen Sie Volumen und Volatilität zu Ihren Bars. Geben Sie ihm einen Versuch und you8217ll finden vermutlich, dass Tickdiagramme eine einfachere Weise sind, intraday Bewegungen in den Märkten zu sehen, die Sie handeln. Hinweis . Wir aktualisieren Tick-Einstellungen für die Märkte, die wir 2-3 mal pro Jahr folgen, da sich die Volatilität in den Märkten ändern kann. Der nächste Schritt ist, die populäre MACD-Anzeige dem Diagramm hinzuzufügen. Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen: 26 für den langsamen gleitenden Durchschnitt 12 für den schnellen gleitenden Durchschnitt und 9 für den gleitenden Durchschnitt der MACD 8211 die 8220signal line8221 ich den MACD bin mit der Richtung des Marktes zu identifizieren, aber ich bin mit es mit Ein wenig Twist: Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, wenn der MACD über seiner Signalleitung und über der Nulllinie liegt. Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, wenn der MACD unterhalb seiner Signalleitung und unterhalb der Nulllinie liegt. Meine Chartsoftware erlaubt mir, die Balken nach bestimmten Kriterien zu färben, und deshalb färbe ich die Balken in einem Aufwärtstrend (entsprechend der Definition oben) grün und die Balken in einem Abwärtstrend rot. Um zu vermeiden, dass man in einem Seitenmarkt peitscht und nur starke Tendenzen fängt, fügen wir einen zweiten Indikator hinzu: Bollinger Bands. Wir verwenden die folgenden Einstellungen: 12 für den gleitenden Durchschnitt 2 für die Standardabweichung Sie Intraday-Handelsmöglichkeiten den ganzen Tag mit den Trading langen 8212 finden Screener leben mit Echtzeit-Updates über 20 beliebte Preis und technische Indikatoren 8230 Klicken Sie hier, um zu erfahren wie. Wir verwenden die Bollinger-Bänder, um unser Eingangssignal zu bestimmen: Geben Sie LONG mit einem Stop-Auftrag zum Wert der Upper Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an, um den Upper Bollinger Band-Wert wiederzugeben, solange wir in einem Aufwärtstrend bleiben. Geben Sie KURZ mit einem Stoppauftrag zum Wert der Lower Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an die Lower Bollinger Band an, solange wir in einem Abwärtstrend bleiben. Durch Stopp-Aufträge werden wir nur dann ausgelöst, wenn der Preis durch die Bollinger-Band dringt, was eine Fortsetzung des Trends signalisieren kann. Sie werden sehen, dass diese einfachen Regeln können Sie einen starken Trend zu fangen, und dass die Verwendung der Bollinger Bands wird Ihnen helfen, viele 8220false Signale vermeiden8221. In unserer Simple Trading-Strategie verwenden wir volatilitätsbasierte Exits. Unser Ziel ist es, verschiedene Marktbedingungen durch breitere Stopps und Gewinnziele in einem volatilen Markt zu befriedigen, während wir kleinere Stopps und Gewinnziele in einem ruhigen Markt nutzen. Wir messen die Volatilität eines Marktes mit dem Average Daily Range (ADR). Um den ADR zu berechnen, messen wir den Abstand zwischen dem Daily High und dem Daily Low. Und bauen einen Durchschnitt in den letzten sieben Tagen: In der Tabelle unten können Sie sehen, dass die tägliche Reichweite am 25. März 2009 in der e-Mini SampP 36 Punkte. Sie berechnen diesen Bereich für die letzten 7 Tage und erhalten den Average Daily Range (ADR). Wir verwenden diese ADR unsere Stop-Loss und Gewinnziel zu berechnen: Stop-Loss-ADR 0,10 Gewinnziel ADR 0,15 Wie Sie sehen können, sind wir 10 des durchschnittlichen täglichen Reichweite als Stop-Loss und 15 des ADR als Gewinnziel verwenden. Ich empfehle mit einem Gewinnziel, Gewinne zu nehmen und aus einem Handel, bevor er sich gegen Sie. Zusätzlich zu unserem Gewinnziel und Stop-Verlust, schließen wir ein Geschäft, wenn eine Bar abgeschlossen ist und wir sehen eine MACD-Crossover. Wenn wir lang sind und MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt, oder kurz und MACD kreuzt zurück über der Signalleitung, wollen wir den Handel schließen, um aus einer Position herauszukommen, falls der Trend sich umkehrt. Diese Strategie ist ein einfacher Tag Trading-Strategie, die leicht zu verstehen und auszuführen. Testen Sie es und Sie werden überrascht sein, wie robust es ist. Sobald Sie mit den grundlegenden Regeln vertraut sind, erwägen die Einbeziehung Ihrer persönlichen Handelspräferenzen wie Skalierung in und aus einer Position, mit Schleppleisten oder zusätzliche Filter, die Sie bequem mit. Alles Gute im Handel.
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