Standardabweichung Standardabweichungswert der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt die Spanne der Preisschwankungen relativ zum Moving Average. Wenn der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer niedrigen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Bars liegen eher nahe beim gleitenden Durchschnitt. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Somit muss bei der Berechnung von Bollinger-Bandsreg der Symbol-Standardabweichungswert zu seinem gleitenden Durchschnitt addiert werden. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langwierigen Marktes dar. Der Indikator kann daher leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, ist es sinnvoll, eine Spike bald anders zu erwarten, wenn sie extrem hoch ist, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnen StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE, N, i)) 2) StdDev (i) Standardabweichung Der aktuellen Bar SQRT Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) Summe der Quadrate von ji - N bis i N Glättungsperiode ApPRICE (j) angewandter Preis der j bar MA (ApPRICE, N, i) gleitender Mittelwert mit der N Zeitraum auf der aktuellen Bar ApPRICE (i) angewandten Preis der aktuellen bar. Apply ein Moving Standard Abweichung Indicator Standardabweichung ist ein statistischer Begriff, der einen guten Hinweis auf die Volatilität bietet. Es misst, wie breite Werte (zB Schlusskurse) aus dem Mittel verteilt sind. Dispersion ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert (Schlusskurs) und dem Durchschnittswert (mittlerer Schlusskurs). Je größer der Unterschied zwischen den Schlusskursen und dem Durchschnittspreis ist, desto höher ist die Standardabweichung und desto höher die Volatilität. Je näher die Schlusskurse dem Durchschnittspreis entsprechen, desto geringer die Standardabweichung und desto geringer die Volatilität. So legen Sie eine Bewegungs-Standardabweichungsanzeige an Wählen Sie innerhalb eines Diagramms aus dem Menü Bearbeiten 160 die Option Studien. Wählen Sie "Standardabweichung verschieben", und klicken Sie auf Hinzufügen, um die Studie zur Gruppe "Angewandte Studien" hinzuzufügen. Komplette Parameter nach Bedarf. Sobald die Studie definiert ist, können Sie wählen, um zu deaktivieren, um zu entfernen und fügen Sie die Studie zu Ihrem Diagramm. Diese Frage hat bereits eine Antwort hier: Ich möchte jede Art von bewegten Statistik auf einer Zeitreihe in R, über einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Zum Beispiel, wie würde ich berechnen eine bewegte Standardabweichung über ein Zeitfenster der Länge 3 Ive versuchte die folgenden: Aber nicht nur nicht funktioniert (weil das Cumsum des verzögerten Vektors gibt einen Vektor aller NAs), aber ich habe aufgehört zu versuchen Diese letzte Frage zu lösen, weil sie unnötig kompliziert erscheint. Jede elegante Lösung für dieses Problem fragte am 17. Februar um 22:59 als Duplikat von Arun markiert. Thelatemail Joran GSee. Joshua Ulrich Feb 17 13 at 23:40 Diese Frage wurde bereits gestellt und hat bereits eine Antwort. Wenn diese Antworten nicht vollständig auf Ihre Frage eingehen, fragen Sie bitte eine neue Frage.
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